2026년 3월 약한 시그널 포스트모템 — 점수 70 이하는 진입 안 하는 게 맞음
· neutral -4.2%
이 글은 2026년 3월 한 달간 랭킹 점수 60–70 구간의 코인 10개에 대한 사후 검토입니다. 실제 체결한 거래는 아니고, 스코어링 시스템 검증용 시뮬레이션.
요약
- 점수 60–70 구간 10개 샘플 중 숏 방향으로 수익이 난 코인은 3개
- 나머지 7개는 오히려 추가 상승 또는 횡보 후 미미한 하락
- 평균 숏 결과: -4.2% (숏이 손실)
- 결론: 점수 70 이하 구간은 현재 공식의 시그널 노이즈가 크다. 진입 기준선 상향 검토 필요.
검토 방식
- 2026-03-01 스냅샷에서 점수가 60–70인 코인 10개 선정
- 각 코인에 대해 2026-03-01 종가 기준 숏 진입, 2026-03-31 종가 기준 청산 가정
- 레버리지·펀딩비 미반영 (단순 가격 변화율만 계산)
결과 테이블
| 코인 | 3/1 점수 | 3/1 → 3/31 가격 변화 | 숏 결과 |
|---|---|---|---|
| (A) | 68.3 | +22% | -22% |
| (B) | 67.1 | -15% | +15% |
| (C) | 65.9 | +8% | -8% |
| (D) | 64.5 | +31% | -31% |
| (E) | 63.2 | -4% | +4% |
| (F) | 62.8 | +12% | -12% |
| (G) | 61.7 | -9% | +9% |
| (H) | 61.0 | +5% | -5% |
| (I) | 60.4 | +18% | -18% |
| (J) | 60.1 | +2% | -2% |
| 평균 | -4.2% |
왜 실패했나 — 세 가지 가설
가설 1: 30일 펌프 가중치가 너무 낮음
현재 공식에서 30일 가중치는 0.3. 점수 60–70 코인들은 대부분 30일 펌프가 +30~80% 구간이었음. 점수 85+ 코인들(30일 +150% 이상)과 달리, 이 구간은 아직 “피크”가 아니라 추세 중간임. 추세가 더 지속될 여지가 많음.
→ 대응: 30일 가중치를 0.4~0.5로 올리거나, 최소 진입선을 30일 > 100% 조건으로 추가.
가설 2: RSI 70 미만은 아직 여유
RSI-10이 60–70 구간 코인은 과매수가 아니라 상승 중임. 숏 치기엔 빠름. RSI 80+ 코인만 골라야 성공률이 높음.
→ 대응: 점수와 별개로 RSI ≥ 75 필터를 추가.
가설 3: OI z-score가 중립일 때는 시장이 결정 못 한 상태
OI z-score가 -1 ~ +1 범위면 특별한 쏠림이 없는 중립 상태. 방향성을 예측하기 어려움.
→ 대응: |OI z-score| > 1.5 필터 추가.
새로운 진입 조건 후보
위 가설을 종합하면 숏 진입 기준은 다음이 모두 충족될 때로 강화해야 함:
- 점수 ≥ 75
- RSI-10 ≥ 75
- 30일 % ≥ 100%
- |OI z-score| ≥ 1.5
- BTC 도미넌스 상승 국면 (외부 조건)
이 조건을 2026년 3월 데이터에 적용하면 진입 대상 코인이 10개 → 2개로 줄어듦. 그 중 1개만 실제 수익, 다른 1개는 손익 균형. 훨씬 적은 기회지만 기대값이 더 높음.
공식 수정 제안
# 기존
점수 = RSI * 0.4 + max(7d, 0) * 0.15 + max(30d, 0) * 0.3 + EMA 갭 + OI z * 0.2
# 수정안 (v2)
점수 = RSI * 0.35 + max(7d, 0) * 0.10 + max(30d, 0) * 0.40 + EMA 갭 * 0.05 + |OI z| * 0.10
# + 진입 필터 (공식 외):
# RSI >= 75
# 30d >= 100%
# 점수 >= 75이건 제안일 뿐, 실제 변경하려면 3년 이상의 백테스트가 필요. 지금 성급히 바꾸면 오버피팅.
다음 액션
- 2023–2025 과거 데이터로 v2 공식 백테스트
- 진입 필터별 샤프 비율 측정
- 손절·익절 규칙 포함한 시뮬레이션 (현재는 단순 종가 비교)
- 4월 말 같은 방식으로 4월 포스트모템 작성
투자 조언 아님. 본 글은 스코어링 시스템의 출력을 해석하는 참고 메모.