RSI 70+가 숏 시그널인가? 4만 건 분석

• coinKaster market_history 직접 수집 (Binance USDT 무기한 선물, 2026-04-08 ~ 2026-04-23, n=183,462 baseline / 40,991 RSI≥70)
• 24h 후 숏 승률은 RSI 70-75에서 41.5%, RSI 90+에서 52.4%로 단조 증가. baseline 35.9% 대비 +16.5pp
• 그러나 평균 PnL은 RSI 90+에서도 -0.71%. baseline -0.99% 대비 0.28pp만 개선
• 비대칭 분포: 작은 승리들 위에 큰 패배 몇 건이 평균을 끌어내림

결과: RSI 구간별 24h 숏 PnL

• 승률은 70-75 → 90+ 구간에서 +11pp 단조 상승
• baseline 대비로는 RSI 90+에서 +16.5pp 개선
• 평균 PnL은 거의 안 따라옴. RSI 90+도 -0.71%로 손실
• 75-80 구간만 인접 구간 대비 6pp 떨어짐. 본 표본 우연 가능성 큼

왜 승률은 오르는데 평균 PnL은 못 따라오나?

• 이긴 트레이드 평균 수익 < 진 트레이드 평균 손실. 분포가 비대칭
• RSI 90+ 자체가 강한 모멘텀 신호. 꺾이면 작게 되돌리고, 안 꺾이면 크게 더 감
• 이 기간 baseline -0.99%가 시사하듯 universe가 약하게 상승 추세. RSI 효과의 일부는 “이 기간엔 그냥 모든 게 잘 안 떨어졌다”로 설명됨
• 수수료 왕복 0.08% 차감 시 RSI 90+ net PnL은 -0.79%로 내려감. 단독 사용 시 손실 거래

RSI를 시그널에서 빼야 하나?

• 빼는 게 답이 아니라 단독으로 안 쓰는 게 답
• RSI는 진입 빈도 줄이는 필터로 좋음. 이긴다는 보장은 못 줌
• OI 변화율, 시총 구간, 펀딩비 같은 다른 시그널과 결합해야 의미 생김
• 점수 시스템이 RSI를 다른 팩터와 가중치 합으로 결합하는 이유가 여기 있음

방법론

WITH pairs AS (
  SELECT h1.rsi_10,
    ((h1.price - h2.price) / h1.price) * 100 AS pnl
  FROM market_history h1
  JOIN market_history h2 ON h2.symbol = h1.symbol
    AND ABS(h2.ts - (h1.ts + 86400000)) <= 1800000
  WHERE h1.rsi_10 >= 70 AND h1.price > 0 AND h2.price > 0
)
SELECT
  CASE WHEN rsi_10 < 75 THEN '70-75'
       WHEN rsi_10 < 80 THEN '75-80'
       WHEN rsi_10 < 85 THEN '80-85'
       WHEN rsi_10 < 90 THEN '85-90'
       ELSE '90+' END AS bucket,
  COUNT(*), AVG(pnl),
  SUM(CASE WHEN pnl > 0 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*) AS win_pct
FROM pairs GROUP BY bucket;

• 시간당 스냅샷에서 24시간 후 가격을 self-join. ±30분 매칭 윈도우
• PnL = (entry − exit) / entry × 100. 숏이라 가격 하락이 +수익
• 수수료, 슬리피지, 펀딩비 미반영

한계

• 표본 기간 약 15일. 단일 시장 국면 (약한 상승 추세) 한정
• baseline -0.99%로 본 기간 universe가 net 상승. 베어 사이클에선 결과 다를 수 있음
• RSI 10 한정. RSI 14 (관습 기본값)는 임계값이 다를 가능성
• 24h 고정 청산 가정. 1h / 4h / 7d 같은 다른 horizon에선 결과 달라질 수 있음
• 거래 비용 미반영. 왕복 0.08% + 펀딩비 차감 시 RSI 90+도 net loss
• 75-80 구간 이상치는 표본 우연 가능성 큼. 다른 기간 재측정 필요

RSI 10과 RSI 14, 어느 쪽이 더 신뢰할 만한가요?

본 데이터셋은 RSI 10만 추적해서 직접 비교는 불가능합니다. 일반적으로 RSI 14는 후행성 크지만 노이즈 적고, RSI 10은 민감하지만 노이즈 많습니다. 4만 건 표본에서 RSI 10이 win rate를 +16.5pp 끌어올린 걸 보면 단기 RSI도 의미 있는 정보를 담고 있지만, RSI 14에서는 임계값이 다를 가능성이 큽니다.

RSI 단독으로 이기지 못하면 결국 시그널로 의미가 없는 건가요?

승률이 baseline 대비 +16.5pp 올라가는 건 의미 있는 정보입니다. 단지 expected value가 양수라는 보장이 없을 뿐입니다. 진입 빈도를 좁히는 필터로 쓰면 다른 팩터와 결합 시 결합 시그널의 base rate를 올려줍니다.

다른 시장 국면에서도 결과가 유지될까요?

높은 확률로 비대칭의 방향이 뒤집힐 수 있습니다. 본 기간 baseline -0.99%의 약한 상승 국면이 결과에 박혀 있어서, BTC 약세 사이클에선 같은 RSI 90+ 진입이 더 자주 성공할 가능성이 큽니다. 약 15일 표본은 단일 국면 한정으로 봐야 합니다.

운영자 관점

승률이 단조 상승하는데 평균 PnL이 안 따라오는 건 의외였음. 분포가 fat-tailed라 평균만 보면 RSI의 가치를 과소 측정하는 듯. 실전에선 RSI는 진입 빈도 컨트롤 용도로만 쓰고, 이긴다는 기대는 OI/펀딩비 등 다른 시그널 조합에서 가져오는 게 맞을 듯 싶음.

투자 조언 아님. 본 글은 스코어링 시스템의 출력을 해석하는 참고 메모.