RSI 80+ AND 30d +100% 조합, 진짜 숏 셋업인가?

Q: 그럼 점수 시스템 상위 코인을 무시해야 하나요?

본 결과는 복합 익스트림 조건 (RSI 80+ AND 30d 100%+) 단독으로는 양의 expected value를 못 만든다는 의미입니다. 점수 시스템은 이 두 팩터 외에 OI 변화율, 펀딩비, EMA 갭 등 추가 시그널을 종합합니다. 다른 시그널이 함께 강한 케이스 (예: OI +50% 동시) 에서는 결과가 달라질 수 있어, 점수 자체보다 왜 점수가 높은지의 구성을 보는 게 중요합니다.

S Seungju Chae · 2026년 4월 25일 · neutral

#study #rsi #factor-analysis

coinKaster market_history 직접 수집 (Binance USDT 무기한 선물, 2026-04-08 ~ 2026-04-23, rsi_10 >= 80 AND pct_30d >= 100 n=851 / 28 unique symbols)
스코어링 공식이 가장 선호하는 복합 익스트림 조건에서 24h 후 숏 PnL 평균 -5.6% / 승률 32.8%
baseline (-0.99% / 35.9%)보다 -4.61pp 더 나쁨. 즉 임의 진입보다 손해
점수 상위 = 양의 expected value를 보장하지 않는다는 negative result

결과: 복합 시그널의 24h 후 PnL

지표	값
표본 (rows)	851
표본 (unique symbols)	28
평균 PnL	-5.60%
승률	32.8%
Worst	-254.58% (가격 약 3.5배 추가 상승)
Best	+95.27% (가격 거의 0으로 급락)
baseline 평균 PnL	-0.99%
baseline 승률	35.9%

평균 -5.60%는 단순 net loss 아님. baseline 대비 -4.61pp 더 나쁨
승률도 baseline (35.9%)보다 -3.1pp 낮음
분포 폭이 넓음. worst -254.58%는 24시간에 가격 3.5배 추가 상승

왜 “강한 시그널” 조합이 더 나쁜가?

RSI 80+ 단독 시그널: 승률은 +로 향상되지만 평균 PnL은 baseline 수준 (별도 RSI study 참조)
30일 +100% 펌프: 본 데이터셋에서 모멘텀 지속 패턴 (별도 7d 펌프 study와 동일 결론)
두 조건 교집합은 내러티브 fueled extreme momentum 단계. 피크 직전 아니라 지속 매수 압력의 정상적 발현
24h horizon에선 worst case가 매우 길게 늘어짐 (최대 가격 3.5배 추가 상승)

점수 시스템에 대한 함의

본 결과는 점수 시스템에 핵심 질문 제기: 상위 점수가 양의 expected value를 보장하는가?
적어도 본 기간 데이터에선 답은 아니다
두 가지 해석 가능:
- 본 기간이 atypical 강세 모멘텀 국면 (baseline -0.99%)이라 모든 숏 시그널이 지속 방향 편향
- 공식 자체에 비선형성 부재. RSI와 30d 펌프를 선형 합으로 결합하면 두 시그널이 서로 강화되는 영역에서 점수가 가장 높지만, 이 영역의 expected value는 양수가 아닐 수 있음
어느 해석이 맞는지는 더 긴 기간 + 다른 국면 백테스트로만 검증 가능

방법론

WITH pairs AS (
  SELECT h1.symbol, h1.rsi_10, h1.pct_30d,
    ((h1.price - h2.price) / h1.price) * 100 AS pnl
  FROM market_history h1
  JOIN market_history h2 ON h2.symbol = h1.symbol
    AND ABS(h2.ts - (h1.ts + 86400000)) <= 1800000
  WHERE h1.rsi_10 >= 80
    AND h1.pct_30d >= 100
    AND h1.price > 0 AND h2.price > 0
)
SELECT
  COUNT(*),
  COUNT(DISTINCT symbol),
  AVG(pnl),
  SUM(CASE WHEN pnl > 0 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*),
  MIN(pnl), MAX(pnl)
FROM pairs;

AND 결합. 두 조건 동시 만족 시점만 추림
한 코인이 며칠간 동시 만족하면 해당 기간 모든 시간당 스냅샷 카운트 (28 unique × 며칠 ≈ 851)
거래 비용, 펀딩비 미반영

한계

표본 기간 15일. 단일 시장 국면 (약한 상승 추세) 한정
28 unique symbols. effective 표본은 851보다 훨씬 작음 (반복 카운트 효과)
RSI 단독 효과 + 30d 단독 효과의 합인지, 두 조건 상호작용인지 본 데이터로 분리 불가
worst -254.58% 같은 익스트림 케이스가 평균을 크게 끌어내릴 수 있음. SQLite에 native percentile 없어 median 미산출
wash 의심 종목 일부 포함 가능
거래 비용 미반영

그럼 점수 시스템 상위 코인을 무시해야 하나요?

본 결과는 복합 익스트림 조건 (RSI 80+ AND 30d 100%+) 단독으로는 양의 expected value를 못 만든다는 의미입니다. 점수 시스템은 이 두 팩터 외에 OI 변화율, 펀딩비, EMA 갭 등 추가 시그널을 종합합니다. 다른 시그널이 함께 강한 케이스 (예: OI +50% 동시) 에서는 결과가 달라질 수 있어, 점수 자체보다 왜 점수가 높은지의 구성을 보는 게 중요합니다.

본 결과가 다른 기간에서도 재현될까요?

확실치 않습니다. 본 기간은 baseline -0.99%의 약한 상승 국면이라 모든 숏 시그널이 불리한 환경이었습니다. BTC 약세 사이클이나 변동성 폭발 국면에서는 같은 RSI 80+ AND 30d 100%+ 조합이 평균 +PnL을 낼 가능성이 있습니다. 본 결과는 환경 의존적이라고 표시해두는 게 정확합니다.

조합 조건을 풀어서 RSI만 또는 30일 펌프만 보면 어떻게 다른가요?

RSI 80+ 단독은 평균 PnL이 baseline 수준 (-0.7% 정도, 별도 RSI study 참조). 30일 +100% 펌프 단독은 7d 펌프 study와 비슷한 모멘텀 지속 패턴. 조합 조건의 -5.60%는 두 시그널의 단점이 합쳐진 결과이지, 두 시그널의 장점이 곱해진 결과가 아닙니다. 시그널 결합이 항상 더 강한 시그널을 만든다는 가정은 본 데이터에서 위반됩니다.

운영자 관점

스코어링 공식의 “강한” 조합이 net loser라는 게 가장 손이 시린 결과였음. 가중치 합이 곧 expected value 합이라고 가정한 게 본 데이터에선 안 맞는 듯. 다음 가중치 검토 시점엔 RSI 80+ AND 30d +100% 같은 교집합 영역에 패널티를 거는 비선형 항을 한번 시도해볼 가치가 있을 듯 싶음.

투자 조언 아님. 본 글은 스코어링 시스템의 출력을 해석하는 참고 메모.

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